Bayesian calibration and number of jump components in electricity spot price models IF: 2,862
Autorzy:
J. Gonzalez, J. Moriarty, J. Palczewski
Czasopismo:
Energy Economics (rok: 2017, tom: 65, strony: 375-388), Wydawca: Elsevier
DISCRETE TIME OPTIMAL DIVIDEND PROBLEM WITH CONSTANT PREMIUM AND EXPONENTIALLY DISTRIBUTED CLAIMS
Czasopismo:
Applicationes Mathematicae (rok: 2014, tom: 41,1, strony: 13-31), Wydawca: IMPAN
On Construction of Discrete Time Shadow Price, AMO 2015 published online IF: 0,681
Autorzy:
T. Rogala, Ł. Stettner
Czasopismo:
Applied Mathematics and Optimization (AMO) (rok: 2015, tom: 72 (3), strony: 391-433), Wydawca: Springer
American call options for power system balancing IF: 1,779
Autorzy:
John Moriarty, Jan Palczewski
Czasopismo:
Operations Research (rok: 2017, ), Wydawca: Informs
Ergodicity of filtering processes: the history of a mistake and attempts to correct it, Annales Mathematicae Silesianae 27 (2013), 39-58
Czasopismo:
Annales Mathematicae Silesianae 27 (2013), 39-58 (rok: 2013, tom: 27, strony: 39-58), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Impulse control maximising average cost per unit time: a non-uniformly ergodic case IF: 1,463
Autorzy:
J. Palczewski, Ł. Stettner
Czasopismo:
SIAM J. Control Optimization (rok: 2017, tom: 55, strony: 836-960), Wydawca: SIAM
Real option valuation of reserve capacity IF: 2,679
Autorzy:
J. Moriarty, J. Palczewski
Czasopismo:
European Journal of Operatiuon Research (rok: 2017, tom: 257, strony: 251-260), Wydawca: Elsevier
Infinite horizon stopping problems with (nearly) total reward criteria IF: 1,046
Autorzy:
J. Palczewski, Ł. Stettner
Czasopismo:
Stochastic Processes and Their Applications (rok: 2014, tom: 124, strony: 3887-3920), Wydawca: Elsevier
Finite and infinite horizon Shapley games with nonsymmetric partial observation IF: 1,389
Autorzy:
Arnab Basu, Łukasz Stettner
Czasopismo:
SIAM J. Control Optim. (rok: 2015, tom: 53, No. 6, strony: 3584–3619), Wydawca: Society for Industrial and Applied Mathematics
Bellman equations for terminal utility maximization with general bid and ask prices IF: 0,452
Autorzy:
T. Rogala, Ł. Stettner
Czasopismo:
Probability and Mathematical Statistics (rok: 2017, ), Wydawca: Wydanwictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Status:
Przyjęta do publikacji
Long run risk sensitive portfolio with general factors IF: 0,625
Autorzy:
M. Pitera, Ł. Stettner
Czasopismo:
Math Meth Oper Res (rok: 2016, tom: 83, strony: 265-293), Wydawca: Springer
Remarks on simple arbitrage on markets with bid and ask prices
Autorzy:
A. Rygiel, Ł. Stettner
Czasopismo:
Applicationes Mathematicae (rok: 2017, tom: 44,1, strony: 33-55), Wydawca: IMPAN
Sufficient conditions for the optimality of the barrier strategy in discrete time optimal dividend problem IF: 1,412
Czasopismo:
Scandinavian Actuarial Journal (rok: 2017, ), Wydawca: Taylor & Francis