Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wieloaspektowa analiza procesu przepływu informacji na GPW w Warszawie na tle giełdowych rynków akcji we Frankfurcie i Wiedniu

2012/05/B/HS4/00810

Słowa kluczowe:

przepływ informacji dojrzałość rynków kapitałowych analiza zdarzeń przyczynowość długa pamięć

Deskryptory:

  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Henryk Gurgul 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 187 914 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-13

Zakończenie projektu: 2016-03-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. dysk zewnętrzny. Za kwotę 650 PLN
  2. komputer przenośny (2 szt.). Za kwotę 6 500 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (24)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
  1. Linear and nonlinear intraday causalities in response to U.S. macroeconomic news announcements: Evidence from Central Europe
    Autorzy:
    Gurgul H., Lach Ł., Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2016, tom: 17 (2), strony: 217-240), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.7494/manage.2016.17.2.217 - link do publikacji
  2. THE REACTION OF INTRADAY WIG RETURNS TO THE U.S. MACROECONOMIC NEWS ANNOUNCEMENTS
    Autorzy:
    Gurgul H., Suliga M., Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS (rok: 2013, tom: XIV, strony: 150-159), Wydawca: SGGW
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  3. The impact of estimation methods and data frequency on the results of long memory assessment
    Autorzy:
    Brania K., Gurgul H.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2015, tom: 16(1), strony: 13697), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    0.7494/manage.2015.16.1.7 - link do publikacji
  4. The relationship between WIG-subindexes: evidence from the Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Gurgul H., Syrek R.,
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2014, tom: 15 (2), strony: 149-164), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.7494/manage.2014.15.2.149 - link do publikacji
  5. The structure of contemporaneous price-volume relationships in financial markets
    Autorzy:
    Gurgul H., Syrek R.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2013, tom: 14, strony: 165-176), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.7494/manage.2013.14.39 - link do publikacji
  6. The impact of US macroeconomic news on the Polish stock market. The importance of company size to information flow
    Autorzy:
    Gurgul H., Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    Central European Journal of Operations Research (rok: 2014, tom: 22, strony: 795-817), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10100-014-0343-x - link do publikacji
  7. Do public news announcements matter? : the case of intraday returns, volume and volatility relations in selected European markets
    Autorzy:
    Gurgul H., Lach Ł.
    Czasopismo:
    Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2015, tom: 73, strony: 633-644), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  8. Long-term relationships between the stock exchanges in Frankfurt, Vienna and Warsaw
    Autorzy:
    Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2015, tom: 74, strony: 217-227), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  9. Regime-dependent relationship among stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw
    Autorzy:
    Gurgul H., Machno A.
    Czasopismo:
    Managing Global Transitions: international research journal (rok: 2015, tom: 13 (1), strony: 45376), Wydawca: University of Primorska, Slovenia
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  10. Spatial contagion between stock markets in Central Europe
    Autorzy:
    A. Czapkiewicz, T. Wójtowicz
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2017, tom: 18 (1), strony: 23-44), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.7494/manage.2017.18.1.23 - link do publikacji
  11. The logarithmic ACD model: the microstructure of German and Polish stock markets
    Autorzy:
    Gurgul H., Syrek R.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2016, tom: 17 (1), strony: 77-92), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.7494/manage.2016.17.1.77 - link do publikacji
  12. The optimal portfolio under VaR and ES
    Autorzy:
    Gurgul H., Machno A.
    Czasopismo:
    Operations Research and Decisions (rok: 2014, tom: 24 (2), strony: 59-79), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.5277/ord140203 - link do publikacji
  13. High-volume return premium on the stock markets in Warsaw and Vienna
    Autorzy:
    Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    Bank i Kredyt (rok: 2017, tom: 48 (4), strony: 375-402), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  14. Modeling dependence structure among European markets and among Asian-Pacific markets: a regime switching regular vine copula approach
    Autorzy:
    Gurgul H., Machno A.
    Czasopismo:
    Central European Journal of Operations Research (rok: 2016, tom: 24, strony: 763-786), Wydawca: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10100-015-0411-x - link do publikacji
  15. Modeling of returns and trading volume by regime switching copulas
    Autorzy:
    Gurgul H., Machno A., Mestel R.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2013, tom: 13, strony: 45-64), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.7494/manage.2013.13.45 - link do publikacji
  16. The Testing of Causal Stock Returns - Trading Volume Dependencies with the Aid of Copulas
    Autorzy:
    Gurgul H., Mestel R., Syrek R.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2013, tom: 13, strony: 21-44), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.7494/manage.2013.13.21 - link do publikacji
  17. The reaction of the WSE to U.S. employment news announcements
    Autorzy:
    Suliga M., Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2013, tom: 14, strony: 39-60), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.7494/manage.2013.14.165 - link do publikacji
  18. Intraday patterns in time-varying correlations between Central European stock markets
    Autorzy:
    Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2016, tom: 17 (1), strony: 149-162), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.7494/manage.2016.17.1.149 - link do publikacji
  19. Macroeconomic indicators forecasts accuracy and reaction of investors on the WSE
    Autorzy:
    Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych - Quantitative Methods in Economics (rok: 2015, tom: 16(2), strony: 142-151), Wydawca: SGGW
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  20. The Impact of Asynchronous Trading on Epps Effect on Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Gurgul H., Machno A.
    Czasopismo:
    Central European Journal of Operations Research (rok: 2017, tom: 25, strony: 287-301), Wydawca: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10100-016-0442-y - link do publikacji
  21. The Impact of Asynchronous Trading on Epps Effect: Comparative Study on Warsaw and Vienna Stock Exchange
    Autorzy:
    Gurgul H., Machno A.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2016, tom: 17(1), strony: 59-75), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.7494/manage.2016.17.1.59 - link do publikacji
  22. The application of discriminant analysis in forecasting of investors' reaction to macroeconomic news announcements
    Autorzy:
    Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS (rok: 2014, tom: 15 (2), strony: 252-260), Wydawca: Warsaw University of Life Sciences Press
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  23. The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study
    Autorzy:
    Gurgul H., Machno A., Syrek R.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2013, tom: 14, strony: 17-38), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.7494/manage.2013.14.17 - link do publikacji
  24. The response of Vienna Stock Exchange to the U.S. macroeconomic news
    Autorzy:
    Gurgul H., Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    Czech Journal of Economics and Finance (rok: 2015, tom: 65 (3), strony: 230-253), Wydawca: Charles University in Prague
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  1. Intraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw
    Autorzy:
    Czapkiewicz A., Wójtowicz T.
    Konferencja:
    15th International Conference on Finance and Banking (rok: 2016, ), Wydawca: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina
    Data:
    konferencja 13-14.10. 2015
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  2. Intraday correlations between European stock markets
    Autorzy:
    Wójtowicz T.
    Konferencja:
    Central European Conference in Finance and Economics (rok: 2015, ), Wydawca: Technical University of Košice. Faculty of Economics
    Data:
    konferencja 30.09 – 1.10. 2015
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy