Change language

Wyszukiwarka projektów

Wieloaspektowa analiza procesu przepływu informacji na GPW w Warszawie na tle giełdowych rynków akcji we Frankfurcie i Wiedniu

2012/05/B/HS4/00810

Słowa kluczowe

Deskryptory

  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing

Panel

HS4 – Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki »

Kierownik projektu (z jednostki realizującej)

prof. Henryk Gurgul

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs

OPUS 3 – ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota
187 914 PLN
Rozpoczęcie projektu
2013-03-13
Zakończenie projektu
2016-03-12
Planowany czas trwania projektu
36 miesięcy (z wniosku)
Status projektu
Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. dysk zewnętrzny. Za kwotę 650 PLN
  2. komputer przenośny (2 szt.). Za kwotę 6 500 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

Publikacje w czasopismach (24)

  1. High-volume return premium on the stock markets in Warsaw and Vienna

    Autorzy:
    Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    Bank i Kredyt (rok: 2017, tom: 48 (4), strony: 375-402), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  2. The application of discriminant analysis in forecasting of investors' reaction to macroeconomic news announcements

    Autorzy:
    Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS (rok: 2014, tom: 15 (2), strony: 252-260), Wydawca: Warsaw University of Life Sciences Press
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  3. Linear and nonlinear intraday causalities in response to U.S. macroeconomic news announcements: Evidence from Central Europe

    Autorzy:
    Gurgul H., Lach Ł., Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2016, tom: 17 (2), strony: 217-240), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.7494/manage.2016.17.2.217 – link do publikacji

  4. THE REACTION OF INTRADAY WIG RETURNS TO THE U.S. MACROECONOMIC NEWS ANNOUNCEMENTS

    Autorzy:
    Gurgul H., Suliga M., Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS (rok: 2013, tom: XIV, strony: 150-159), Wydawca: SGGW
    Status:
    Opublikowana

  5. The Testing of Causal Stock Returns - Trading Volume Dependencies with the Aid of Copulas

    Autorzy:
    Gurgul H., Mestel R., Syrek R.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2013, tom: 13, strony: 21-44), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.7494/manage.2013.13.21 – link do publikacji

  6. Spatial contagion between stock markets in Central Europe

    Autorzy:
    A. Czapkiewicz, T. Wójtowicz
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2017, tom: 18 (1), strony: 23-44), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.7494/manage.2017.18.1.23 – link do publikacji

  7. The Impact of Asynchronous Trading on Epps Effect: Comparative Study on Warsaw and Vienna Stock Exchange

    Autorzy:
    Gurgul H., Machno A.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2016, tom: 17(1), strony: 59-75), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.7494/manage.2016.17.1.59 – link do publikacji

  8. Modeling of returns and trading volume by regime switching copulas

    Autorzy:
    Gurgul H., Machno A., Mestel R.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2013, tom: 13, strony: 45-64), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.7494/manage.2013.13.45 – link do publikacji

  9. The structure of contemporaneous price-volume relationships in financial markets

    Autorzy:
    Gurgul H., Syrek R.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2013, tom: 14, strony: 165-176), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.7494/manage.2013.14.39 – link do publikacji

  10. The impact of US macroeconomic news on the Polish stock market. The importance of company size to information flow

    Autorzy:
    Gurgul H., Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    Central European Journal of Operations Research (rok: 2014, tom: 22, strony: 795-817), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1007/s10100-014-0343-x – link do publikacji

  11. The reaction of the WSE to U.S. employment news announcements

    Autorzy:
    Suliga M., Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2013, tom: 14, strony: 39-60), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.7494/manage.2013.14.165 – link do publikacji

  12. The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study

    Autorzy:
    Gurgul H., Machno A., Syrek R.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2013, tom: 14, strony: 17-38), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.7494/manage.2013.14.17 – link do publikacji

  13. The relationship between WIG-subindexes: evidence from the Warsaw Stock Exchange

    Autorzy:
    Gurgul H., Syrek R.,
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2014, tom: 15 (2), strony: 149-164), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.7494/manage.2014.15.2.149 – link do publikacji

  14. Modeling dependence structure among European markets and among Asian-Pacific markets: a regime switching regular vine copula approach

    Autorzy:
    Gurgul H., Machno A.
    Czasopismo:
    Central European Journal of Operations Research (rok: 2016, tom: 24, strony: 763-786), Wydawca: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1007/s10100-015-0411-x – link do publikacji

  15. Macroeconomic indicators forecasts accuracy and reaction of investors on the WSE

    Autorzy:
    Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych - Quantitative Methods in Economics (rok: 2015, tom: 16(2), strony: 142-151), Wydawca: SGGW
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  16. Regime-dependent relationship among stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw

    Autorzy:
    Gurgul H., Machno A.
    Czasopismo:
    Managing Global Transitions: international research journal (rok: 2015, tom: 13 (1), strony: 46106), Wydawca: University of Primorska, Slovenia
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  17. The response of Vienna Stock Exchange to the U.S. macroeconomic news

    Autorzy:
    Gurgul H., Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    Czech Journal of Economics and Finance (rok: 2015, tom: 65 (3), strony: 230-253), Wydawca: Charles University in Prague
    Status:
    Opublikowana

  18. Do public news announcements matter? : the case of intraday returns, volume and volatility relations in selected European markets

    Autorzy:
    Gurgul H., Lach Ł.
    Czasopismo:
    Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2015, tom: 73, strony: 633-644), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  19. Intraday patterns in time-varying correlations between Central European stock markets

    Autorzy:
    Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2016, tom: 17 (1), strony: 149-162), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.7494/manage.2016.17.1.149 – link do publikacji

  20. The logarithmic ACD model: the microstructure of German and Polish stock markets

    Autorzy:
    Gurgul H., Syrek R.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2016, tom: 17 (1), strony: 77-92), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.7494/manage.2016.17.1.77 – link do publikacji

  21. Long-term relationships between the stock exchanges in Frankfurt, Vienna and Warsaw

    Autorzy:
    Wójtowicz T.
    Czasopismo:
    Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2015, tom: 74, strony: 217-227), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  22. The impact of estimation methods and data frequency on the results of long memory assessment

    Autorzy:
    Brania K., Gurgul H.
    Czasopismo:
    Managerial Economics (rok: 2015, tom: 16(1), strony: 13697), Wydawca: Wydawnictwa AGH
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  23. The Impact of Asynchronous Trading on Epps Effect on Warsaw Stock Exchange

    Autorzy:
    Gurgul H., Machno A.
    Czasopismo:
    Central European Journal of Operations Research (rok: 2017, tom: 25, strony: 287-301), Wydawca: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.1007/s10100-016-0442-y – link do publikacji

  24. The optimal portfolio under VaR and ES

    Autorzy:
    Gurgul H., Machno A.
    Czasopismo:
    Operations Research and Decisions (rok: 2014, tom: 24 (2), strony: 59-79), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    10.5277/ord140203 – link do publikacji

Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)

  1. Intraday correlations between European stock markets

    Autorzy:
    Wójtowicz T.
    Konferencja:
    Central European Conference in Finance and Economics (rok: 2015, strony: 777-786), Wydawca: Technical University of Košice. Faculty of Economics
    Data:
    konferencja 30.09 – 1.10. 2015
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

  2. Intraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw

    Autorzy:
    Czapkiewicz A., Wójtowicz T.
    Konferencja:
    15th International Conference on Finance and Banking (rok: 2016, strony: 22-31), Wydawca: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina
    Data:
    konferencja 13-14.10. 2015
    Status:
    Opublikowana
    DOI:
    link do publikacji

« Nowe wyszukiwanie

Projekt graficzny i wykonanie: Jakub Piotrowski