Projekty finansowane przez NCN

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie zmienności i ryzyka z wykorzystaniem metod ślepej identyfikacji oraz systemu Extended Generalized Lambda Distribution

2011/03/B/HS4/05092

Słowa kluczowe:

rynki finansowe niepewność wartość zagrożona modelowanie zmienności

Deskryptory:

  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw
  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Informatyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Tomasz Ząbkowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 78 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-01

Zakończenie projektu: 2013-08-29

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (6)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
  • Publikacje książkowe (4)
  1. Dywergencje Bosego-Einsteina w analizie podobieństw finansowych szeregów czasowych
    Autorzy:
    Szupiluk R.
    Czasopismo:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (rok: 2012, tom: 13(3), strony: 213-221), Wydawca: Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  2. EGLD system for noise identification in ensemble predictors
    Autorzy:
    Szupiluk R., Ząbkowski T.
    Czasopismo:
    COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (rok: 2014, tom: 33(5), strony: 2006-2015), Wydawca: Emerald
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1108/COMPEL-11-2013-0354 - link do publikacji
  3. Noise identification for ICA ensemble predictors
    Autorzy:
    Szupiluk R., Ząbkowski T.
    Czasopismo:
    Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2013, tom: 6, strony: 307-309), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  4. Multivariate decompositions for Value at Risk modelling
    Autorzy:
    Szupiluk R., Wojewnik P. Ząbkowski T.
    Czasopismo:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (rok: 2013, tom: XIV, strony: 240-250), Wydawca: Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  5. Mining Associations on the Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Karpio K., Łukasiewicz P., Orłowski A., Ząbkowski T.
    Czasopismo:
    Acta Physica Polonica A (rok: 2013, tom: 123 (3), strony: 553-559), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  6. Smooth Component Analysis and MSE Decomposition for Ensemble Methods in Multi-Agent Environment
    Autorzy:
    Szupiluk R., Wojewnik P. Ząbkowski T.
    Czasopismo:
    International Journal of Innovative Computing, Information and Control (rok: 2014, tom: 10(4), strony: 1435–1445), Wydawca: ICIC International
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    brak - link do publikacji
  1. EGLD system for noise identification in predictors ensemble context
    Autorzy:
    Szupiluk R., Ząbkowski T.
    Konferencja:
    International Symposium on Theoretical Electrical Engineering – ISTET 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: University of West Bohemia
    Data:
    konferencja 24-26.06.2013
    Status:
    Opublikowana
  2. Noise identification with novel variability measure in prediction context
    Autorzy:
    SzupilukR., Ząbkowski T.
    Konferencja:
    13th International Workshop Computational Problems of Electrical Engineering (rok: 2012, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
    Data:
    konferencja 5-8.09.2012
    Status:
    Opublikowana
  1. A state space approach and Hurst exponent for ensemble predictors
    Autorzy:
    Szupiluk R., Ząbkowski T.
    Książka:
    Communications in Computer and Information Science (rok: 2013, tom: 383, strony: 154–164), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
  2. Independent Component Analysis filtration for Value at Risk modelling
    Autorzy:
    Szupiluk R., Wojewnik P. Ząbkowski T.
    Książka:
    Artificial Neural Networks and Machine Learning, Lecture Notes in Computer Science (rok: 2013, tom: 8131, strony: 553-562), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  3. Similarity Analysis Based on Bose-Einstein Divergences for Financial Time Series
    Autorzy:
    Szupiluk R., Ząbkowski T.
    Książka:
    Adaptive and Natural Computing Algorithms, Lecture Notes in Computer Science (rok: 2013, tom: 7824, strony: 417-427), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    link do publikacji
  4. Noise identification in multivariate time series modeling with divergence approach
    Autorzy:
    Szupiluk R.
    Książka:
    Perspectives in Business Informatics Research, Lecture Notes in Business Information Processing (rok: 2013, tom: 158, strony: 327-334), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana

O Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie nauki

Współpraca zagraniczna

Centrum prasowe

Deklaracja dostępności
Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

Partnerzy