Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modele ACD i wnioskowanie bayesowskie w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji

2011/01/N/HS4/03092

Słowa kluczowe:

modele autoregresyjnego warunkowego czasu trwania (modele ACD) dane o ultra-wysokiej częstotliwości efekty mikrostruktury rynku modele UHF-GARCH wnioskowanie bayesowskie

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw
  • ST1_16: Analiza numeryczna i obliczenia naukowe

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Roman Huptas 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 62 067 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-27

Czas trwania projektu: 20 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny+monitor. Za kwotę 5 959 PLN
  2. Oprogramowanie - program ekonometryczny "GAUSS". Za kwotę 2 995 PLN
  3. Zewnętrzny, przenośny dysk twardy: WD Elements Portable 1TB. Za kwotę 458 PLN

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (2)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
  1. Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market
    Autorzy:
    Roman Huptas
    Czasopismo:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (ISSN - 2080-0886 printed version; ISSN online - 2080-119X internet version) (rok: 2014, tom: Vol. 6 (4), strony: 237-273), Wydawca: Polish Academy of Sciences - Lodz Branch
    Status:
    Opublikowane
  2. The UHF-GARCH-Type Model in the Analysis of Intraday Volatility and Price Durations – the Bayesian Approach
    Autorzy:
    Roman Huptas
    Czasopismo:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (ISSN - 2080-0886 printed version; ISSN online - 2080-119X internet version) (rok: 2016, tom: Vol. 8 (1), strony: 20.01.2019), Wydawca: Polish Academy of Sciences - Lodz Branch
    Status:
    Opublikowane
  1. Bayesian augmented ACD models in analysis of financial trade durations: evidence from the Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Roman Huptas
    Konferencja:
    European Seminar on Bayesian Econometrics - ESOBE 2012 (rok: 2012, ), Wydawca: materiał konferencyjny dostepny tylko na stronie internetowej konferencji; dotychczas brak konkretnego wydawcy; rozszerzona wersja artykułu do wyd. o zasięgu międzynarodowym w przygotowaniu
    Data:
    konferencja 1-2.11.2012
    Status:
    Opublikowane