Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Skoki i ich znaczenie w analizie i prognozowaniu cen na wybranych rynkach towarowych. Metody wspomagające zarządzanie ryzykiem

2016/23/B/HS4/03018

Słowa kluczowe:

rynki towarowe skoki grupowanie się skoków procesy dyfuzji ze skokami stochastyczna zmienność wnioskowanie bayesowskie MCMC nieparametryczne podejście szeregi czasowe prognozowanie zarządzanie ryzykiem

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Maciej Kostrzewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 194 105 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-03

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (1)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
  1. Probabilistic electricity price forecasting with Bayesian stochastic volatility models IF: 4,963
    Autorzy:
    Maciej Kostrzewski, Jadwiga Kostrzewska
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2019, tom: 80, strony: 610-620), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2019.02.004 - link do publikacji
  1. The logistic regression in predicting spike occurrences in electricity prices
    Autorzy:
    Jadwiga Kostrzewska, Maciej Kostrzewski
    Konferencja:
    The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (rok: 2018, ), Wydawca: Foundation of the Cracow University of Economics
    Data:
    konferencja 8-11 maja 2018
    Status:
    Opublikowane