Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Optymalne strategie inwestycyjne i dywidendowe

2013/09/B/HS4/01496

Słowa kluczowe:

prawdopodobieństwo ruiny dywidenda inwestycje Ruch Browna strategia

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_15: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zbigniew Palmowski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 82 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-12

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (7)
  1. Parisian quasi-stationary distributions for asymmetric L\'{e}vy processes IF: 0,54
    Autorzy:
    I. Czarna, Z. Palmowski
    Czasopismo:
    Statistics and Probability Letters (rok: 2017, tom: 127, strony: 75-84), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1016/j.spl.2017.03.011 - link do publikacji
  2. On Future Drawdowns of L\'evy processes IF: 1,311
    Autorzy:
    E. Baurdoux, Z. Palmowski, M. R. Pistorius
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and their Applications (rok: 2017, tom: 127, strony: 2679-2698), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1016/j.spa.2016.12.008 - link do publikacji
  3. The joint distribution of the Parisian ruin time and the number of claims until Parisian ruin in the classical risk model IF: 1,365
    Autorzy:
    Irmina Czarna, Yanhong Li, Zbigniew Palmowski, Chunming Zhao
    Czasopismo:
    Journal of Computational and Applied Mathematics (rok: 2017, tom: 313, strony: 499-514), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1016/j.cam.2016.09.045 - link do publikacji
  4. Problem optymalizacyjny de Finettiego
    Autorzy:
    Z. Palmowski
    Czasopismo:
    Wiadomości Matematyczne (rok: 2016, tom: 52(1), strony: 43849), Wydawca: PTM
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.14708/wm - link do publikacji
  5. Two-dimensional ruin probability for subexponential claim size IF: 0,389
    Autorzy:
    S. Foss, D. Korshunov, Z. Palmowski, T. Rolski
    Czasopismo:
    Probability and Mathematical Statistics (rok: 2017, tom: 37(2), strony: 319-335), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.19195/0208-4147.37.2.7 - link do publikacji
  6. Optimal Parisian-type dividends payments discounted by the number of claims for the perturbed classical risk process
    Autorzy:
    Irmina Czarna, Yanhong Li, Zbigniew Palmowski, Chunming Zhao
    Status:
    Złożone
  7. Number of claims and ruin time for a refracted risk process
    Autorzy:
    Yanhong Li, Chunming Zhao, Chunsheng Zhang, Zbigniew Palmowski
    Status:
    Złożone