Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Problemy sterowania stochastycznego z zastosowaniami do matematyki finansowej

2012/07/B/ST1/03298

Słowa kluczowe:

sterowanie stochastyczne matematyka finansowa procesy stochastyczne

Deskryptory:

  • ST1_17: Teoria sterowania i optymalizacja
  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  • ST1_18: Zastosowania matematyki w innych naukach

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane, a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Łukasz Stettner 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 198 710 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-08

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. laptop z roszerzoną pamięcia operacyjną (co najmniej 8GB RAM) i twardym dyskiem co najmniej 0.5 TB i stosunkowo szybkim procesorem. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (13)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
  1. Remarks on simple arbitrage on markets with bid and ask prices
    Autorzy:
    A. Rygiel, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Applicationes Mathematicae (rok: 2017, tom: 44,1, strony: 33-55), Wydawca: IMPAN
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.4064/am2310-11-2016 - link do publikacji
  2. DISCRETE TIME OPTIMAL DIVIDEND PROBLEM WITH CONSTANT PREMIUM AND EXPONENTIALLY DISTRIBUTED CLAIMS
    Autorzy:
    Dariusz Socha
    Czasopismo:
    Applicationes Mathematicae (rok: 2014, tom: 41,1, strony: 13-31), Wydawca: IMPAN
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.4064/am41-1-2 - link do publikacji
  3. Finite and infinite horizon Shapley games with nonsymmetric partial observation IF: 1,389
    Autorzy:
    Arnab Basu, Łukasz Stettner
    Czasopismo:
    SIAM J. Control Optim. (rok: 2015, tom: 53, No. 6, strony: 3584–3619), Wydawca: Society for Industrial and Applied Mathematics
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1137/141000336 - link do publikacji
  4. Infinite horizon stopping problems with (nearly) total reward criteria IF: 1,046
    Autorzy:
    J. Palczewski, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Stochastic Processes and Their Applications (rok: 2014, tom: 124, strony: 3887-3920), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1016/j.spa.2014.07.009 - link do publikacji
  5. On Construction of Discrete Time Shadow Price, AMO 2015 published online IF: 0,681
    Autorzy:
    T. Rogala, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Applied Mathematics and Optimization (AMO) (rok: 2015, tom: 72 (3), strony: 391-433), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1007/s00245-014-9285-x - link do publikacji
  6. Long run risk sensitive portfolio with general factors IF: 0,625
    Autorzy:
    M. Pitera, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Math Meth Oper Res (rok: 2016, tom: 83, strony: 265-293), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1007/s00186-015-0528-7 - link do publikacji
  7. Real option valuation of reserve capacity IF: 2,679
    Autorzy:
    J. Moriarty, J. Palczewski
    Czasopismo:
    European Journal of Operatiuon Research (rok: 2017, tom: 257, strony: 251-260), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1016/j.ejor.2016.07.003 - link do publikacji
  8. Bayesian calibration and number of jump components in electricity spot price models IF: 2,862
    Autorzy:
    J. Gonzalez, J. Moriarty, J. Palczewski
    Czasopismo:
    Energy Economics (rok: 2017, tom: 65, strony: 375-388), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1016/j.eneco.2017.04.022 - link do publikacji
  9. Impulse control maximising average cost per unit time: a non-uniformly ergodic case IF: 1,463
    Autorzy:
    J. Palczewski, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    SIAM J. Control Optimization (rok: 2017, tom: 55, strony: 836-960), Wydawca: SIAM
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1137/16M1085991 - link do publikacji
  10. Ergodicity of filtering processes: the history of a mistake and attempts to correct it, Annales Mathematicae Silesianae 27 (2013), 39-58
    Autorzy:
    Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Annales Mathematicae Silesianae 27 (2013), 39-58 (rok: 2013, tom: 27, strony: 39-58), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
    Status:
    Opublikowane
  11. American call options for power system balancing
    Autorzy:
    John Moriarty, Jan Palczewski
    Status:
    Złożone
  12. Sufficient conditions for the optimality of the barrier strategy in discrete time optimal dividend problem
    Autorzy:
    Dariusz Socha
    Status:
    Złożone
  13. Bellman equations for terminal utility maximization with general bid and ask prices IF: 0,452
    Autorzy:
    T. Rogala, Ł. Stettner
    Czasopismo:
    Probability and Mathematical Statistics (rok: 2017, ), Wydawca: Wydanwictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
    Status:
    Przyjęte
  1. Zero-sum stochastic games with nonsymmetric partial observation
    Autorzy:
    Arnab Basu, Lukasz Stettner
    Konferencja:
    21st International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (rok: 2014, ), Wydawca: MTNS
    Data:
    konferencja 7-11 lipca
    Status:
    Opublikowane