Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych

2011/01/N/HS4/03105

Słowa kluczowe:

modele zmienności stochastycznej przełączanie Markowa analiza ryzyka rynkowego wnioskowanie bayesowskie analiza szeregów czasowych

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw
  • ST1_16: Analiza numeryczna i obliczenia naukowe

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Kwiatkowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 41 615 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Czas trwania projektu: 18 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Notebook DELL Latitude E6520 i7-2760QM/4GB/500GB/W7P/podstawka/mysz/pad. Za kwotę 6 864 PLN
  2. Word-to-LateX Home&Academic (oprogramowanie). Za kwotę 437 PLN
  3. Norton 360 PL Box 5.0 1user 3PC (oprogramowanie). Za kwotę 210 PLN
  4. GAUSS 12 (Mathematical and Statistical System). Za kwotę 0 PLN
  5. Microsoft Office 2010 Professional. Za kwotę 0 PLN

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (1)
  • Publikacje książkowe (1)
  1. Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market IF: 0,246
    Autorzy:
    Łukasz Kwiatkowski
    Czasopismo:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2011, tom: 3, strony: 187-219), Wydawca: Polish Academy of Sciences - Lodz Branch
    Status:
    Opublikowane
  1. -
    Autorzy:
    Łukasz Kwiatkowski
    Książka:
    Bayesowskie modele SV z przełączeniami typu Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych (rok: 2013, tom: -, strony: 373), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
    Status:
    Opublikowane