Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metody sterowania stochastycznego z zastosowaniami

2016/23/B/ST1/00479

Słowa kluczowe:

sterowanie stochastyczne mateamtyka finansowa procesy stochastyczne

Deskryptory:

  • ST1_17: Teoria sterowania i optymalizacja
  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  • ST1_18: Zastosowania matematyki w innych naukach

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Łukasz Stettner 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 280 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-06-27

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (7)
  1. Unbiased estimation of risk IF: 1,931
    Autorzy:
    M. Pitera T. Schmidt
    Czasopismo:
    Journal of Banking and Finance (rok: 2018, tom: 91, strony: 133-145), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1016/j.jbankfin.2018.04.016 - link do publikacji
  2. Optimal Strategies for Utility from Terminal Wealth with General Bid and Ask Prices IF: 1,175
    Autorzy:
    T. Rogala L. Stettner
    Czasopismo:
    Applied Mathematics & Optimization (rok: 2018, tom: publ. online, strony: published online), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1007/s00245-018-9550-5 - link do publikacji
  3. NEW FAT-TAIL NORMALITY TEST BASED ON CONDITIONAL SECOND MOMENTS WITH APPLICATIONS TO FINANCE
    Autorzy:
    D. Jelito, M. Pitera
    Status:
    Złożone
  4. Zero-sum Markov Games with Impulse Controls
    Autorzy:
    A. Basu, L. Stettner
    Status:
    Złożone
  5. Bellman equations for scalar linear convex stochastic control problems
    Autorzy:
    T. Duncan, B. Pasik Duncan, L. Stettner
    Status:
    Złożone
  6. Backtesting Expected Shortfall: a simple recipe? IF: 0,627
    Autorzy:
    F. Moldenhauer, M. Pitera
    Czasopismo:
    Journal of Risk (rok: 2019, ), Wydawca: Risk Net
    Status:
    Przyjęte
  7. Long run control of Markov processes with degenerate observation IF: 1,594
    Autorzy:
    Ł. Stettner
    Czasopismo:
    SIAM J. Control Optim. (rok: 2019, ), Wydawca: SIAM
    Status:
    Przyjęte