Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielowymiarowe modele zmienności - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych

2016/21/B/HS4/00662

Słowa kluczowe:

wielorównaniowe modele zmienności model DCC ceny minimalne i maksymalne kowariancja prognozowanie portfel aktywów

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Fiszeder 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 184 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-06

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (2)
  1. Modelowanie kowariancji kursów walutowych z zastosowaniem cen minimalnych i maksymalnych
    Autorzy:
    Fiszeder Piotr
    Czasopismo:
    Problemy Zarządzania – Management Issues (rok: 2018, tom: 16, 3 (76), strony: 37-49), Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.7172/1644-9584.76.3 - link do publikacji
  2. Low and high prices can improve covariance forecasts: The evidence based on currency rates IF: 0,934
    Autorzy:
    Fiszeder Piotr
    Czasopismo:
    Journal of Forecasting (rok: 2018, tom: 37 (6), strony: 641-649), Wydawca: Wiley
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1002/for.2525 - link do publikacji