Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym dla niegaussowskich rozkładów zwrotów

2014/13/B/HS4/00176

Słowa kluczowe:

analiza portfelowa rozkłady niegaussowskie model Blacka-Littermana

Deskryptory:

  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

prof. dr hab. Andrzej Palczewski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 153 070 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (5)
  1. LP Algorithms for Portfolio Optimization: The PortfolioOptim Package IF: 1075
    Autorzy:
    Andrzej Palczewski
    Czasopismo:
    The R Journal (rok: 2018, tom: 10, strony: 308-327), Wydawca: R Foundation for Statistical Computing
    Status:
    Opublikowane
  2. Black-Litterman model for continuous distributions
    Autorzy:
    Andrzej Palczewski, Jan Palczewski
    Czasopismo:
    SSRN Electronic Journal (rok: 2016, tom: --, strony: --), Wydawca: SSRN
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.2139/ssrn.2744621 - link do publikacji
  3. Elliptical Black-Litterman portfolio optimization
    Autorzy:
    Andrzej Palczewski, Jan Palczewski
    Status:
    Złożone
  4. On the solution uniqueness in portfolio optimization and risk analysis
    Autorzy:
    Bogdan Grechuk, Andrzej Palczewski, Jan Palczewski
    Status:
    Złożone
  5. Black-Litterman model for continuous distributions IF: 3428
    Autorzy:
    Andrzej Palczewski, Jan Palczewski
    Czasopismo:
    European Journal of Operation Reserach , Wydawca: Elsevier
    Status:
    Przyjęte
    Doi:
    10.1016/j.ejor.2018.08.013 - link do publikacji